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QuantsGeek量化极客

量化投资日记

 
 
 

日志

 
 

10万的资金也可以做一把量化投资  

2010-09-28 21:08:27|  分类: 量化投资论文集 |  标签: |举报 |字号 订阅

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近期很多朋友反映,我之前的量化投资只适用于机构,对于个人投资者在资金量小的前提下不要运用,故此,我现在提供一个10万本金的量化投资组合,和前几篇理论基础完全一样,从9月17日开始模拟,到10月18日结束,目前一周还可以按提供的股票构成和手数进行管理。首先,从下图,我们可以看到,小资金做量化投资,最少需要10万左右的资本金,我下面提供3种算法,分别需要的成本以及在10天的涨跌幅如下:

2010-9-18至2010-9-28 优化算法1 优化算法2 优化算法3
成本 ¥101,048.00 ¥100,238.00 ¥108,328.00
市值 ¥103,875.00 ¥102,273.00 ¥110,215.00
增长率 2.80% 2.03% 1.74%

以上提供的算法需要构建的个股以及个股股数如下,我将定期跟踪实际业绩情况:

股票代码 股票名称 优化算法1手数 优化算法2手数 优化算法3手数
002024 苏宁电器 7 7 2
600058 五矿发展 0 0 2
600655 豫园商城 8 7 2
600859 王府井 1 1 1
600694 大商股份 1 1 1
600519 贵州茅台 0 0 0
000858 五粮液 1 1 1
000895 双汇发展 0 1 1
600887 伊利股份 0 0 1
600809 山西汾酒 1 1 1
000725 京东方A 0 0 10
002106 莱宝高科 1 1 0
002056 横店东磁 0 0 1
000541 佛山照明 1 1 1
600183 生益科技 6 6 3
600177 雅戈尔 0 0 3
002029 七匹狼 0 0 1
600220 江苏阳光 3 3 6
000518 四环生物 0 0 5
600884 杉杉股份 3 3 2
600585 海螺水泥 2 2 2
601668 中国建筑 39 42 9
000401 冀东水泥 0 0 1
600583 海油工程 4 3 5
600970 中材国际 1 1 1
600598 北大荒 6 5 3
002069 獐子岛 1 1 1
000061 农产品 0 0 2
600737 中粮屯河 0 0 3
002041 登海种业 0 0 1

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