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量化投资日记

 
 
 

日志

 
 

量化行业配置与增强指数组合(9-17日)  

2010-09-28 09:17:58|  分类: 量化投资实证集 |  标签: |举报 |字号 订阅

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量化行业配置推荐:

基于一个月的样本数据
2010-8-17 2010-9-17
801060.SI 建筑建材(申万)
801080.SI 电子元器件(申万)
801200.SI 商业贸易(申万)
801130.SI 纺织服装(申万)
801010.SI 农林牧渔(申万)
801120.SI 食品饮料(申万)

增强指数组合:

股票代码

股票名称

优化算法1权重

优化算法2权重

优化算法3权重

行业类型

002024.SZ

苏宁电器

10.81%

10.39%

3.55%

商业贸易

600058.SH

五矿发展

0.00%

0.00%

3.34%

商业贸易

600655.SH

豫园商城

12.04%

11.16%

3.46%

商业贸易

600859.SH

王府井

3.63%

2.71%

3.74%

商业贸易

600694.SH

大商股份

6.23%

6.38%

3.68%

商业贸易

600519.SH

贵州茅台

0.00%

0.00%

3.52%

食品饮料

000858.SZ

五粮液

3.44%

3.72%

3.54%

食品饮料

000895.SZ

双汇发展

0.00%

4.86%

2.98%

食品饮料

600887.SH

伊利股份

0.09%

0.01%

3.56%

食品饮料

600809.SH

山西汾酒

5.22%

4.48%

3.55%

食品饮料

000725.SZ

京东方A

0.00%

0.00%

3.09%

电子元器件

002106.SZ

莱宝高科

3.52%

3.42%

0.00%

电子元器件

002056.SZ

横店东磁

0.43%

0.51%

3.82%

电子元器件

000541.SZ

佛山照明

1.14%

1.37%

2.46%

电子元器件

600183.SH

生益科技

6.30%

5.92%

3.63%

电子元器件

600177.SH

雅戈尔

0.00%

0.00%

3.51%

纺织服装

002029.SZ

七匹狼

0.00%

0.00%

3.79%

纺织服装

600220.SH

江苏阳光

2.11%

1.76%

3.74%

纺织服装

000518.SZ

四环生物

0.00%

0.00%

3.37%

纺织服装

600884.SH

杉杉股份

6.09%

5.65%

3.37%

纺织服装

600585.SH

海螺水泥

4.94%

4.40%

3.69%

建筑建材

601668.SH

中国建筑

13.47%

14.44%

3.14%

建筑建材

000401.SZ

冀东水泥

0.00%

0.00%

2.34%

建筑建材

600583.SH

海油工程

2.67%

1.95%

3.49%

建筑建材

600970.SH

中材国际

2.15%

1.99%

3.83%

建筑建材

600598.SH

北大荒

7.85%

7.07%

3.55%

农林牧渔

002069.SZ

獐子岛

5.69%

5.47%

3.61%

农林牧渔

000061.SZ

农产品

0.00%

0.00%

3.37%

农林牧渔

600737.SH

中粮屯河

0.00%

0.00%

3.60%

农林牧渔

002041.SZ

登海种业

2.17%

2.34%

3.67%

农林牧渔

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