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量化投资日记

 
 
 

日志

 
 

量化投资具体案例应用-增强指数基金组合(2010年9月上)  

2010-09-21 10:45:25|  分类: 量化投资实证集 |  标签: |举报 |字号 订阅

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截至目前为止,我已经形成了一套完善的量化投资模式,包括详细的量化行业配置,行业内选股以及个股权重分配等全套流程。相关文章将陆续在量化投资在中国市场应用系列发表(目前已经到了第四章,国庆期间将陆续将5-7章在网上发表)。目前先将我编制的量化投资模型计算推荐投资组合(增强指数基金)公布,从即日起,将以周为频率将组合业绩与实际基准情况对比。

以下我公布两种主动型投资组合的推荐,风格迥异,由于在实验阶段,故两种组合方式个股持仓均公布。模拟组合1是涉及30个股。一种涉及146只股。两种组合均为增强指数型,可以较为稳健的战胜指数,但均是以行业周期轮换,行业资金流流向和遗传算法,优化算法为基础的主动增强型投资组合。

由于字数限制,模拟组合2在下一篇公布:

模拟1(30只个股)

股票代码

股票名称

权重(算法1

权重(算法2

权重(算法3

002024.SZ

苏宁电器

3.41%

4.06%

12.54%

600058.SH

五矿发展

2.67%

3.27%

4.43%

600655.SH

豫园商城

10.28%

11.95%

3.97%

600859.SH

王府井

3.34%

2.89%

3.38%

600694.SH

大商股份

3.25%

3.72%

3.44%

600519.SH

贵州茅台

6.77%

6.66%

3.27%

000858.SZ

五粮液

8.33%

11.15%

3.87%

000895.SZ

双汇发展

5.68%

0.81%

2.81%

600887.SH

伊利股份

0.75%

0.14%

3.68%

600809.SH

山西汾酒

1.33%

0.67%

3.33%

000725.SZ

京东方A

6.93%

7.82%

4.07%

002106.SZ

莱宝高科

0.91%

1.74%

3.24%

002056.SZ

横店东磁

1.57%

1.24%

4.02%

000541.SZ

佛山照明

4.63%

5.31%

0.97%

600183.SH

生益科技

3.90%

4.29%

3.90%

000002.SZ

万科A

7.88%

5.30%

4.21%

600048.SH

保利地产

2.26%

5.74%

4.39%

600383.SH

金地集团

3.59%

4.04%

4.67%

600208.SH

新湖中宝

0.00%

0.00%

4.62%

600663.SH

陆家嘴

2.75%

2.79%

4.08%

000538.SZ

云南白药

1.39%

0.40%

3.53%

600276.SH

恒瑞医药

1.90%

0.56%

3.19%

000423.SZ

东阿阿胶

2.25%

2.45%

2.95%

600518.SH

康美药业

5.95%

7.03%

3.52%

002007.SZ

华兰生物

1.39%

1.03%

2.83%

600598.SH

北大荒

6.89%

4.95%

1.08%

002069.SZ

獐子岛

3.74%

5.23%

2.11%

000061.SZ

农产品

1.88%

4.61%

2.02%

600737.SH

中粮屯河

3.95%

6.72%

2.40%

002041.SZ

登海种业

1.11%

2.88%

1.81%

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