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量化投资日记

 
 
 

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量化行业配置实证结果对比(2010-9-20)  

2010-09-20 09:52:01|  分类: 量化投资实证集 |  标签: |举报 |字号 订阅

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9月量化行业配置结果,样本内数据计算截止期为2010-8-25日,配置结果目前已经更新到3周,按实际结果看,远远跑赢基准,量化行业配置较为有效。

 

基于一个月数据进行遗传算法与优化求解的结果,模拟指数(红线)3周上涨3.58%, 实际沪深300指数(蓝线)下跌-1.78%

 

基于二个月数据进行遗传算法与优化求解的结果,模拟指数(红线)3周上涨4.71%, 实际沪深300指数(蓝线)下跌-1.78%

 

基于一个月的样本数据

2010-8-1

2010-8-25

801150.SI

医药生物(申万)

801200.SI

商业贸易(申万)

801010.SI

农林牧渔(申万)

801120.SI

食品饮料(申万)

801180.SI

房地产(申万)

801080.SI

电子元器件(申万)

 

量化行业配置实证结果对比(2010-9-20) - 琦少 - 撒拉弗琦少
 

基于二个月的样本数据

2010-7-2

2010-8-25

801150.SI

医药生物(申万)

801090.SI

交运设备(申万)

801160.SI

公用事业(申万)

801120.SI

食品饮料(申万)

801070.SI

机械设备(申万)

801080.SI

电子元器件(申万)

 

量化行业配置实证结果对比(2010-9-20) - 琦少 - 撒拉弗琦少

 

 

 
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