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量化投资日记

 
 
 

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量化投资框架(中英文版本)  

2010-09-14 22:08:23|  分类: 量化投资论文集 |  标签: |举报 |字号 订阅

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谈到定量投资方法,它包含了整个投资过程但不仅仅限于股票的选择。我们可以用下图描述。一般来说,包括主动定量投资和被动投资两大类。至于被动投资,就是构建指数基金,它包括两个步骤:选股和投资组合的构建。至于主动投资,它包括定量行业分配,基本面验证(美林证券公司的行业周期),行业内选股,个股基本面验证(上市公司调研验证股票选择),股票择机,投资组合构建(无论是被动或主动建构方式),以及投资组合调整。同时,我们可以有效地将定量分析和基本面分析相结合。下面就是量化投资整体框架的拓扑图:

Turning to quantitative investment approach, it includes the whole quantitative investment process not limited to stock selections. We could describe the process like diagram1. Generally it includes the active quantitative investment and passive quantitative investment. As for passive one, it includes two steps stock selection and portfolio construction. As for active one, It includes quantitative industry allocation, fundamental verification (Merrill Lynch's industry cycle), stock selections within industries, fundamental verification (be verified with the listed-company research), stock timing, portfolio construction (either in passive or active construction way) as well as portfolio adjustment. At the same time, we can effectively combine quantitative analysis and fundamental analysis for the whole process

量化投资框架(中英文版本) - 琦少 - 琦少

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