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量化投资日记

 
 
 

日志

 
 

量化行业配置大揭秘一周预测跟踪情况(2010-9-2)  

2010-09-14 22:19:18|  分类: 量化投资实证集 |  标签: |举报 |字号 订阅

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上周我用遗传算法作出了9月行业配置的预测,样本内数据截止期为2010-8-25日,现在将预测的结果外延到预测期(2010-8-252010-9-2),现将样本外一周表现情况揭示如下

基于一个月的样本数据
2010-8-1 2010-8-25
801150.SI 医药生物(申万)
801200.SI 商业贸易(申万)
801010.SI 农林牧渔(申万)
801120.SI 食品饮料(申万)
801180.SI 房地产(申万)
801080.SI 电子元器件(申万)



预测期业绩表现具体情况
Date Market Portfolio Synthesizing Index
2010-8-25 -2.36% -1.72%
2010-8-26 -2.12% -1.04%
2010-8-27 -1.83% -0.10%
2010-8-28 -1.83% -0.10%
2010-8-29 -1.83% -0.10%
2010-8-30 0.11% 2.70%
2010-8-31 -0.30% 3.13%
2010-9-1 -0.95% 1.87%
2010-9-2 0.33% 3.40%
2010-9-3 0.33% 3.40%
2010-9-4 0.33% 3.40%



基于二个月的样本数据
2010-7-2 2010-8-25
801150.SI 医药生物(申万)
801090.SI 交运设备(申万)
801160.SI 公用事业(申万)
801120.SI 食品饮料(申万)
801070.SI 机械设备(申万)
801080.SI 电子元器件(申万)



预测期业绩表现具体情况
Date Market Portfolio Synthesizing Index
2010-8-25 -2.36% -1.87%
2010-8-26 -2.12% -1.24%
2010-8-27 -1.83% -0.54%
2010-8-28 -1.83% -0.54%
2010-8-29 -1.83% -0.54%
2010-8-30 0.11% 2.32%
2010-8-31 -0.30% 2.95%
2010-9-1 -0.95% 1.57%
2010-9-2 0.33% 3.84%
2010-9-3 0.33% 3.84%
2010-9-4 0.33% 3.84%



基于八个月的样本数据
2010-1-1 2010-8-25
801070.SI 机械设备(申万)
801150.SI 医药生物(申万)
801060.SI 建筑建材(申万)
801150.SI 医药生物(申万)
801200.SI 商业贸易(申万)
801080.SI 电子元器件(申万)



预测期业绩表现具体情况
Date Market Portfolio Sythesizing Index
2010-8-25 -2.36% -1.54%
2010-8-26 -2.12% -0.71%
2010-8-27 -1.83% 0.31%
2010-8-28 -1.83% 0.31%
2010-8-29 -1.83% 0.31%
2010-8-30 0.11% 3.22%
2010-8-31 -0.30% 4.05%
2010-9-1 -0.95% 2.65%
2010-9-2 0.33% 4.47%
2010-9-3 0.33% 4.47%
2010-9-4 0.33% 4.47%

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